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Risk ManagementMathWorks stellt die Risk Management Toolbox vor, die eine Palette an Funktionen und Apps in MATLAB für Risikomanager bereithält, mit denen sie Risikomodelle entwickeln und prüfen sowie Risikosimulationen durchführen können.

Mit der Risk Management Toolbox und ihrer Unterstützung bei der Modellentwicklung und Szenario-Simulation können Risikofaktoren im Rahmen der Analyse, der Modellierung und der Simulation von Kredit- und Marktrisiken präzise bewertet werden.

Quants, Finanz- und Risikoexperten können nun Ausfallwahrscheinlichkeiten modellieren, Credit Scorecards erstellen, Kreditportfolioanalysen durchführen und Backtestmodelle zum Einschätzen potenzieller finanzieller Verluste anwenden. Die Risk Management Toolbox bietet eine offene, anpassbare Plattform für mathematische Modellierung und Visualisierung sowie integrierte Risiko-Analysen, -Modellierungen und -Simulationen über verschiedene Risikodomänen hinweg. So können sowohl Consumer als auch Corporate-Credit-Risiken bewertet werden. Die Toolbox basiert auf MATLAB, der Umgebung für mathematische Analysen sowie der Möglichkeit zur lizenzgebührenfreien Bereitstellung von Applikationen in Produktionsumgebungen.

Zu den Hauptmerkmalen der Toolbox gehören die sogenannte Binning Explorer App zum automatischen und manuellen Binning der Credit Scorecards, Kreditportfolio-Simulationstools zur Analyse von Kreditportfoliorisiken und Funktionen zum Backtesting von VaR-Modellen (value-at-risk). Kombiniert mit weiteren MATLAB-Produkten ist die Risk Management Toolbox eine skalierbare Lösung, die den Anforderungen von Forschungs- und Produktionsanwendungen für verschiedene Projekte und Zeiträume gerecht wird. Zudem wird die Möglichkeit geboten, interaktive benutzerdefinierte Apps und detaillierte Berichte zu erstellen.

MathWorks Risk Management Toolbox

Bild: Die Binning Explorer App umfasst die Auswahl des automatischen Binning Algorithmus sowie die manuelle Anpassung der Bins (zusammenführen und splitten).

„In den heutigen sich rapide wandelnden und volatilen Märkten sind Risikomodellierung, Risikovalidierung und Stresstests ein Muss für Finanzinstitute. Der Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit der Genauigkeit der verwendeten Modelle und der Geschwindigkeit, mit der Unternehmen Innovationen bei geringer Risikoanfälligkeit vornehmen können“, so Stuart Kozola, Manager für computergestützte Finanzprodukte bei MathWorks. „Mit der Risk Management Toolbox können Firmen nun die Erstellung und Validierung von What-if-Szenarien in Kredit- und Marktmodellen beschleunigen und deren Performanz verbessern. Des Weiteren können sie Marktbewegungen begegnen und gleichzeitig allen behördlichen Bestimmungen und Compliance-Anforderungen gerecht werden.“
 

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